用哩D.S.Lite那麼久,今天才看到別人1月份就寫出來的Report,D.S.Lite在下載時I/O量的確是個驚人的數據成長,各位可以依照以下轉貼的報告自己嘗...
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什麼是追蹤誤差?(Tracking Error and Tracking Difference)
2013年9月6日 — 追蹤誤差,代表的是基金或ETF績效與同期間對應指數的報酬率間差異的變異性。 剛才在計算五年間的報酬率標準差時,是直接以基金在每年的絕對報酬率計算。...(以下省略)
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2019年8月14日 — ETF追蹤誤差(tracking error) ... 追蹤誤差則是反映在投資期間,一檔ETF走勢與其基準指數的相近程度,是相對報酬的標準差,在計算上必須先算出追蹤偏離度 ...
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2020年12月10日 — 追蹤誤差(英文:Tracking Error)是一個常用來評估ETF品質的重要指標,用來衡量ETF投資的表現如何。 ETF又稱為指數基金,它的目標是追蹤特定的市場指數, ...
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基金術語 -- 跟蹤誤差(Tracking Error):是指組合收益率與基準收益率(大盤指數收益率)之間的差異的收益率標準差,反映了基金管理的風險。 取自https://wiki.mbalib.com/zh ...
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Tracking error is the divergence between the price behavior of a position or a portfolio and the price behavior of a ben...
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2013年9月6日 — 追蹤誤差,代表的是基金或ETF績效與同期間對應指數的報酬率間差異的變異性。 剛才在計算五年間的報酬率標準差時,是直接以基金在每年的絕對報酬率計算。
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(Tracking Error,簡稱為TE)相較於標準差是更. 合適之風險衡量指標,因為標準差是投資組合. 5%~10%,區域型主動基金之追蹤誤差低約. 5%~8%,單一市場主動基金之追蹤誤差較高約.
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跟蹤誤差(Tracking Error)跟蹤誤差是指組合收益率與基準收益率(大盤指數收益率)之間的差異的收益率標準差,反映了基金管理的風險。Ronaldj.Ryan(1998)認為,跟蹤誤差 ...
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追蹤誤差常常用來衡量被動式基金或是ETF跟蹤所對應指數的能力。計算追蹤誤差的方式為,把投資商品的報酬率減去所跟蹤指數的報酬率,然後計算其標準差,換句話說,追蹤 ...
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tracking error 參考影音
繼續努力蒐集當中...