用哩D.S.Lite那麼久,今天才看到別人1月份就寫出來的Report,D.S.Lite在下載時I/O量的確是個驚人的數據成長,各位可以依照以下轉貼的報告自己嘗...
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新版基金評比表說明
...(以下省略)
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Formula and Calculation of the Information Ratio (IR) ... To calculate IR, subtract the total of the portfolio return fo...
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信息比率(Information Ratio) ... 数),每主动承担一单位风险,所能带来的超额收益。 ... 信息比率越大,说明该策略单位跟踪误差所获得的超额收益越高,因此,信息比率较大 ...
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信息比率(Information Ratio)信息比率是以馬克維茨的均異模型為基礎,可以衡量基金的均異特性,它表示單位主動風險所帶來的超額收益。IR_i = -frac-overlineTD_i} } ...
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2019年5月29日 — 信息比率(Information Ratio) = 超额收益(Active Return) / 跟踪误差(Tracking Error)。 超额收益是指投资组合收益中由投资组合管理人的主动管理 ...
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12.Information ratio: 以基金的報酬率減去同類型基金平均報酬率,再除以相減後差額之標準差。(債券型基金不列Information ratio)。 本評比將Information ratio分為 ...
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其計算方式為,先計算該基金與同類型基金月報酬差距,再除上標準差,每個月的績效表現皆可呈現在最後的數值中。透過結果可以看出該基金擊敗同類型基金的能力強弱,數值越高 ...
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2022年1月30日 — 資訊比率(Information Ratio)可以在我們投資基金、ETF、做資產配置時,用來評估基金相較於同類型基金的表現及穩定性,或是投資組合與大盤差異性, 它 ...
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2022年1月30日 — 資訊比率(Information Ratio , IR)是衡量某個投資組合,優於同類型基金(指數)的風險調整超額報酬。 · 資訊比率的計算公式是用超額報酬除以超額報酬標準差( ...
information ratio 公式 參考影音
繼續努力蒐集當中...