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2010年9月13日 — ... 定義:The ETF manager instead enters a swap contract with an investment bank that agrees to pay the inde...
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2021年10月5日 — □追蹤誤差(Tracking Error) 在一段期間內,ETF追蹤偏離度的波動性大小,用標準差來表示,波動性(標準差)越小,在追蹤指數的穩定性就越好,也就是較佳 ...
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2019年8月14日 — ETF追蹤誤差(tracking error) ... 追蹤誤差則是反映在投資期間,一檔ETF走勢與其基準指數的相近程度,是相對報酬的標準差,在計算上必須先算出追蹤偏離度 ...
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2020年12月10日 — 追蹤誤差(英文:Tracking Error)是一個常用來評估ETF品質的重要指標,用來衡量ETF投資的表現如何。 ETF又稱為指數基金,它的目標是追蹤特定的市場指數, ...
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2013年9月6日 — 追蹤誤差,代表的是基金或ETF績效與同期間對應指數的報酬率間差異的變異性。 剛才在計算五年間的報酬率標準差時,是直接以基金在每年的絕對報酬率計算。
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Jorion (2003)提出的限制追蹤誤差(tracking error constraints)方法來建構一投資於全球股票市場的. 投資組合紻在控制追蹤誤差為某一常數下紻尋找風險(投資報酬率的變異 ...
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跟蹤誤差(Tracking Error)跟蹤誤差是指組合收益率與基準收益率(大盤指數收益率)之間的差異的收益率標準差,反映了基金管理的風險。Ronaldj.Ryan(1998)認為,跟蹤誤差 ...
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追蹤誤差(Tracking Error)追蹤誤差的定義是:積極收益的標準差。追蹤誤差的定義為:TD_i=(R_port,i}-R_b,i})其中,R_port,i}為現貨組合在i日的收益率。
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tracking error定義 參考影音
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